ВТБ рассчитывает начать применять подход к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход) в 2023 году, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.ТАСС
ВТБ подал заявку в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода для расчета величины кредитного риска и капитала в июле 2021 года.ТАСС
В прошлом году ЦБ опубликовал консультативный доклад о переводе системно значимых кредитных организаций на новый подход оценки кредитных рисков - он будет основан на внутренних рейтингах.ТАСС
По оценкам регулятора, основным преимуществом такого подхода является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков.ТАСС