Банк России опубликовал методические рекомендации по оценке процентного риска по банковскому портфелю
FINMARKET.RU - ЦБ РФ опубликовал методические рекомендации банкам для внедрения универсальных подходов к расчету величины процентного риска, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору, говорится в сообщении на сайте ЦБ.Финмаркет
Разработка документа направлена также на совершенствование и сопоставимость показателей, применяемых в рамках систем управления процентным риском по банковскому портфелю.Финмаркет
В декабре 2019 года директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов сообщил, что ЦБ изменит подход к расчету процентного риска после обсуждения первоначальных предложений с участниками банковского рынка.Финмаркет
Глава департамента говорил, что ЦБ порекомендует включать в расчет процентного риска производные инструменты, которые банк включает на хеджирование риска по балансовым инструментам, и также позиции, которые служат с целью поддержания ликвидности банка.Финмаркет