Инвесторы хеджируют риски снижения цен на нефть и одновременно ставят на рост акций энергетических компаний, отмечают эксперты Goldman Sachs.Profinance.ru
В частности, они указывают на то, что подразумеваемая волатильность пут-опционов на XLE* относительно волатильности аналогичных колл-опционов опустилась до рекордно низких значений (т. е. инвесторы продают первые и покупают вторые — прим.Profinance.ru
*ProFinance.ru: биржевой фонд (ETF), ориентированный на энергетические компании из индекса S&P 500.Profinance.ru
Банк отмечает, что сейчас довольно удачное время для этих сделок, так как одномесячная подразумеваемая волатильность этих опционов в последние недели снизилась, несмотря на приближение министерской встречи ОПЕК+, запланированной на 1 декабря.Profinance.ru