В новой статье, опубликованной 30 марта 2023 года, JPMorgan Chase и QC Ware рассмотрели вопросы улучшения практики глубокого хеджирования с помощью квантовых вычислений.ПЛАС
Речь идет о снижения портфельного риска с использованием моделей, основанных на данных, которые учитывают рыночные и торговые ограничения.ПЛАС
Затем, используя квантовое стимулированное обучение, исследователи проанализировали, можно ли сформировать новую квантовую структуру для глубокого хеджирования.ПЛАС
Исследование показало, что глубокое хеджирование на классических фреймворках с использованием квантового глубокого обучения позволяет более эффективно обучать модели.ПЛАС