Сейчас все больше и больше операций на бирже совершают торговые роботы. В данном случае роботом называется алгоритм, который создает человек. Какой алгоритм человек придумает, такой и будет работать на бирже.
Роботами пользуются как профессионалы, так и любители. Создать торгового робота достаточно просто, но есть несколько основных принципов о которых не надо забывать при создании и использовании торгового робота. Именно о базовых принципах будет моя сегодняшняя статья. Я не буду сегодня приводить примеры сложных алгоритмов, а покажу самые примитивные примеры, чтобы не отвлекать внимание от роботов.
В основе создания робота может быть любой алгоритм
При создании робота, человек может заложить любой алгоритм, даже убыточный. Самый примитивный алгоритм может звучать так "если актив подорожал за последние 5 минут на 1%, покупаем" или "если уровень RSI менее 30%, покупаем". Компьютеру все равно какое поручение исполнять, но все риски берет на себя человек.
Но прошли времена когда можно было сделать много денег на простых алгоритмах. Сложный алгоритм может быть написан на специальном языке программирования и включать кучу условий. Те, кто не хотят изучать языки программирования могут воспользоваться конструктором и составить алгоритм из нескольких условий, включающих в себя несколько технических индикаторов.
Тестирование алгоритма
Любой алгоритм надо протестировать. Для тестирования программы используют данные о котировках за прошлые месяцы. С помощью тестирования можно подобрать оптимальные параметры для роботов. Например, тот же технический индикатор RSI работает не одинаково хорошо для разных активов. Для кого-то оптимально покупать акции, когда значение RSI ниже 30, а для кого-то лучше совершать операции при более низком значении индикатора, например при 25. Вроде бы какая разница 25 или 30, а результат может отличаться.
Переоптимизация
Но! Если тест показывает, что ранее было интересно покупать акции, когда значение индикатора RSI было меньше 25, не означает, что в будущем такая же тенденция сохранится. Доходность алгоритма в будущем может оказаться намного ниже или выше. Именно поэтому роботом надо регулярно переоптимизировать и переделывать. Иногда после переоптимизации достаточно поменять параметры робота, а иногда робот приходится списывать.
Нет универсальных роботов
Не существует универсальных алгоритмов, которые одинаково хорошо работали бы для всех активов. Например, для акций компании ВТБ мне вообще не удалось построить примитивного робота на основе индикатора RSI.
А точно такой же алгоритм при тестировании на акциях Роснефти дает доходность в 0,23%. Вообще 0.23% - это мало...
При создании робота при его тестировании можно смотреть на график и видеть, где алгоритм мог открыть и какую позицию. По графику иногда можно понять как можно изменить алгоритм под данный актив. Но иногда это не помогает.
Стоп-заявки
При формировании торговых роботов многие системы дают возможность выставить защитные стоп-заявки. На мой взгляд начиная работать с роботами надо заранее определить риски и возможные просадки. В некоторых случаях не надо игнорировать возможность выставить стоп-заявку. Стоп заявки оберегают инвестора от просадок и это большой плюс.
Можно совмещать роботов и ручную торговлю
Роботов можно настраивать как на покупку активов, так и на информирование о том, что сейчас сработал алгоритм и следует купить актив. Но надо понимать, что при использовании робота в качестве "информатора", трейдер теряет драгоценное время на открытие нужного графика и принятие решения о покупке актива.
Кроме этого, не обязательно перекладывать на робота всю работу. Роботов можно использовать для мониторинга рынка в целом и открытия позиций. Открытые позиции же можно закрывать в ручную исходя из своих принципов и потребностей.
Лично я играюсь с роботами уже не первый год. То я активно их использую, то перехожу в ручной режим торговли. Мне нравится использовать робота для выискивания "экстремальных" ситуация на бирже. Например, роботы можно спокойно отслеживать 10, 20 и даже 30 активов на предмет перекупленности или перепроданности. Но иногда бывают такие моменты, что роботов надо часто перенастраивать и это мне надоедает.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.