На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках. Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя,...

Введем несколько определений. На пальцах: берем элементы выборки, что-то с ними делаем (умножаем, делим и тд.) и получает статистику. Аналогично для оценки - только она будет еще и приближать параметр. Помним такую табличку Например, в ТВ мы можем найти математическое ожидание, а в математической статистике мы можем только с помощью элементов выборки приблизиться к математическому ожиданию. В математической...