В прошлой статье был представлен теоретический материал по ошибкам прогноза. Какие виды бывают, как их рассчитывать, на что обращать внимание. Сейчас же я хочу показать на практике, как я их применяю всю эту теорию на примере работы с построением прогноза в системе прогнозирования продаж Visual Forecast. Потому как в процессе написания статьи я ознакомился со всем многообразием информации и рекомендаций по использованию данных метрик, что не хочется повторяться. Итак, как уже было сказано ранее — основная ошибка, которую используют большинство экспертов — RMSE...

Идея, лежащая в основе MASE, заключается в том, чтобы масштабировать ошибки на основе оценки MAE, полученной на обучающей выборке с помощью методов наивного прогноза или наивного сезонного прогноза. Для временного ряда без сезонности формула MASE выглядит следующим образом: Здесь числитель – средняя абсолютная ошибка, полученная на тестовой выборке. В ее основе лежит |e_j| – абсолютная ошибка прогноза для данного момента времени в тестовой выборке (где J – количество прогнозов). Речь идет об абсолютной...