На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках. Где встречается нормальное распределение, что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины...

Видео с уроком: Генерируем с помощью надстройки «анализа данных» -«генерация случайных чисел» нормально распределённую случайную величину мат.ожиданием равным 0 и стандартным отклонением 1. В ячейках А1-А1000 получаем значения случайной величины, подчинённой нормальному закону распределения с параметрами: мат.ожиданием = 0 и стандартным отклонением =1. Построим на основании полученных данных дискретный вариационный ряд. С помощью функции МИН находим минимальное значение из полученных данных: D1 =МИН(A1:A1000)...