Трейдинг базируется на трех китах: стратегия, риск-менеджмент и психология. Так как с последним фактором системным трейдерам не нужно бороться, то остаются первые два. В этом материале расскажем про риск-модель VaR — Value at Risk — и как она помогает анализировать риск практически в каждый момент времени. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Введение в модель Value at Risk (VaR) Value at Risk (VaR) — статистическая мера риска, которая оценивает потенциальную максимальную потерю инвестиций за определенный временной период при заданном уровне доверия...

Inside you are many wolves: Using cognitive models to interpret value trade-offs in LLMs Очень важная и интересная статья в контексте того, как психология может помочь решить самую главную задачу, которая стоит сейчас перед человечеством – задачу супералаймента, т.е. "выравнивания" грядущего сверхинтеллекта относительно человеческих целей и ценностей. Рекомендую всем психологам обратить на нее особое внимание! Ученые из Гарварда и Google DeepMind изучили, как большие языковые модели принимают решения в ситуациях, когда необходимо выбирать между конкурирующими ценностями – например, между честностью...