Как заявил Аксель Роуз в интервью, эта песня предшествует группе. До того, как Guns N' Roses сформировались, Роуз написал ее с гитаристом Иззи Стрэдлином после того, как они оба влюбились в одну и ту же девушку. Она не хотела делать выбор и сказала Акселю, когда он сидел на скамейке в парке:" Не плачь, Билл", что и послужило названием. Guns N ' Roses попытались записать этот трек для своего первого альбома 1987 года Appetite for Destruction, но они не смогли получить звук, который искали (это было до того, как они заработали огромные бюджеты на свои проекты)...

10 сентября 1991 года (Вики врёт по поводу 17 сентября, т.к. 14 сентября песня уже была в чарте Нидерландов, а 15 сентября в чарте Австралии) вышел "Don't Cry" - сингл с "Use Your Illusion I" - третьего студийного альбома американской хард-рок-группы Guns N 'Roses. Альбом "Use Your Illusion I" вышел 17 сентября 1991 года и в этот же день вышел "Use Your Illusion II" - четвёртый студийный альбом группы Guns N 'Roses, на котором также присутствовала песня "Don't Cry", но с альтернативным текстом и немного другой мелодией...