171 подписчик
Индикатор VWAP (volume-weighted average price) – индикатор, отображающий взвешенную среднюю цену объема рынка. Используется преимущественно в качестве вспомогательного инструмента при работе с другими средствами теханализа...
716 подписчиков
Что такое VWAP? VWAP - это индикатор технического анализа, используемый на внутридневных графиках, который сбрасывается в начале каждой новой торговой сессии. Это торговый ориентир, который представляет собой среднюю цену, по которой ценная бумага торговалась в течение дня, основанную как на объеме, так и на цене. VWAP важен, поскольку он предоставляет трейдерам ценовую информацию как о тренде, так и о стоимости ценной бумаги. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Понимание индикатора VWAP VWAP рассчитывается путем суммирования...
168 подписчиков
👨🎓 ИНДИКАТОР VWAP ДЛЯ TSLAB ИЗ КУБИКОВ
💡 Существует такой интересный индикатор: VWAP — Volume Weighted Average Price.
📌 Немного информации по индикатору
Индикатор VWAP, отображающий средневзвешенную цену по объёму. Он представляет собой аналог скользящей средней, в котором усреднение цены производится на основании проторгованных за заданный интервал времени объемов. Инструмент широко используется трейдерами. Главной задачей VWAP является отображение активности игроков в определенный момент времени. Кроме того, с помощью этого индикатора можно иногда предсказать скорый разворот тенденции.
📈 Так вот мы можем запросто собрать такой индикатор в программе TSLab и далее создавать на его основе стратегии или использовать его как фильтр.
✅ РАСЧЕТ
Существует пять шагов для расчета VWAP:
✏️ 1. Вычислите Типичную цену за период. [(High + Low + Close)/3)]
✏️ 2. Умножьте Типичную цену на период Объем (Typical Price x Volume)
✏️ 3. Создайте совокупную (кумулятивную) сумму типичной цены. Cumulative(Typical Price x Volume)
✏️ 4. Создайте совокупное общее количество. Cumulative(Volume)
✏️ 5. Разделите кумулятивные итоги.
✅ VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
📊 Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.
📚 Суммирование значений демонстрирует накопительный характер индикатора. За счет этого проявляется одна из его особенностей – максимальная чувствительность характерна для начальных свечей в выбранном интервале, к завершению чувствительность падает, увеличивается задержка и возрастает способность отображать интегральные настроения рынка.
💻 Схема индикатора VWAP в TSLab в приложении к посту.
📈 После этого создадим для примера скрипт, в котором добавим созданный нами индикатор VWAP и нанесем его на график.
👉 Скачать собранный из кубиков индикатор VWAP для TSLab
👉 Подробнее читайте тут: daytradingschool.ru/...kov