Процесс управления валютным риском неразрывно связан с выбором методики его оценки. Тут возникает особая сложность, поскольку не существует ни одного идеального метода: все имеют определенные ограничения в использовании. Например, самым распространенным является метод VaR (или Value-at-Risk).  Показатель VaR дает представление о максимальном размере возможных потерь стоимости (в данном случае ОВП) в денежных единицах в течение некого периода времени с заданной степенью вероятности (обычно это 95% или 99%)...

Трейдинг базируется на трех китах: стратегия, риск-менеджмент и психология. Так как с последним фактором системным трейдерам не нужно бороться, то остаются первые два. В этом материале расскажем про риск-модель VaR — Value at Risk — и как она помогает анализировать риск практически в каждый момент времени. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Введение в модель Value at Risk (VaR) Value at Risk (VaR) — статистическая мера риска, которая оценивает потенциальную максимальную потерю инвестиций за определенный временной период при заданном уровне доверия...

При составлении инвестиционного портфеля или при оценке риска финансового актива используется метод VAR (Value at Risk) – это метод расчета и контроля риска, применяемый профессионалами. С помощью метода VAR определяется максимальное отклонение актива от текущей цены как в сторону повышения, так и в сторону понижения за некий временной промежуток...