Трейдинг базируется на трех китах: стратегия, риск-менеджмент и психология. Так как с последним фактором системным трейдерам не нужно бороться, то остаются первые два. В этом материале расскажем про риск-модель VaR — Value at Risk — и как она помогает анализировать риск практически в каждый момент времени. Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением: Введение в модель Value at Risk (VaR) Value at Risk (VaR) — статистическая мера риска, которая оценивает потенциальную максимальную потерю инвестиций за определенный временной период при заданном уровне доверия...