В прошлой статье я разбирал реальный кейс — 625 сделок и profit factor 0.25. Многие в комментариях писали: "что значит PF 0.25, это вообще норма?". Сегодня — подробно про метрику, которая показывает реальную прибыльность стратегии лучше, чем любая другая. И про то, почему почти все её считают с ошибками — даже опытные трейдеры. Если торгуешь больше квартала и до сих пор не считал свой PF — это та цифра, ради которой стоит сесть на 20 минут с Excel. Profit factor — это отношение всех твоих прибылей ко всем твоим убыткам на закрытых сделках...

Иногда думается, если бы SAP не приобретал SuccessFactors, с применением последнего на рынке было бы куда лучше. Хотя палка о двух концах. Без Ѕара SF не получил бы нужного толчка. Но я вот о чем. Многие...