Тест ADF (расширенный тест Дики – Фуллера) – проверка Статистической значимости (Statistical Significance), которая демонстрирует результаты проверки Нулевой гипотезы (Null Hypothesis) и Альтернативной (Alternative Hypothesis). В результате мы получим P-значение (P Value), из которого можно сделать вывод о Стационарности (Stationarity) Временного ряда (Time Series). Был предложен в 1979 году Дэвидом Дики и Уэйном Фуллером. Когда мы создаем прогнозирующую Модель (Model) для временных рядов, нам требуются...

Временной ряд – совокупность Наблюдений (Observation), собранных за определенный временной интервал. Этот тип данных используется для поиска долгосрочного тренда, прогнозирования будущего и прочих видов анализа. В отличие от Датасетов (Dataset) без временных рядов в качестве Признаков (Feature), наборы с временными рядами не выполняют основное требование линейной регрессии о независимости наблюдений. Наряду с тенденцией увеличиваться или уменьшаться, большинство датасетов с временными рядами демонстрируют периодические (например, сезонные) тенденции...