Поговаривали, что она потеряла всё из-за запретной любви, хотя к тому времени была женой Махараджи. Только восточной сказки не случилось. Анита родилась в Малаге в феврале 1890 года. Её родители, Анхель Дельгадо и Канделария Брионес, держали небольшое заведение под названием «Ла Кастанья». Семья жила небогато, а когда дела окончательно стали плохи, перебрались в Мадрид. Там сёстры стали брать уроки музыки и танцев, а затем вышли на сцену. Отец был не в восторге от артистической карьеры дочерей, но деньги семье были нужнее его предрассудков...