По данным журналистов, Шатунов уже с конца 1990-х — начала 2000-х годов перебрался на постоянное место жительства в Германию. Солист «Ласкового мая» жил там в Мюнхене, в собственном доме. Про свой отъезд из России Юрий в одном из интервью рассказывал так: «На протяжении шести лет начиная с 1996 года я выезжал в Германию на гастроли. Когда распался "Ласковый май", я на какое-то время ушел из шоу-бизнеса, жил в Сочи, был разочарован в жизни, ведь, когда не стало "Ласкового мая", все обо мне забыли...