Их постоянно путают и называют одним и тем же. На самом деле это разные инструменты. Объясняю на простой аналогии — а для тех, кто любит точность, добавляю короткие технические пометки. Представьте, что вы отправляете письма. Прокси — это посредник, который берёт ваше письмо и отправляет от своего имени. Получатель видит обратный адрес посредника, а не ваш. Но само письмо едет как есть, и занимается посредник только письмами одной вашей программы. VPN — это бронированный курьер. Он забирает вообще всё с вашего устройства, запечатывает в защищённую капсулу и везёт на свою станцию...