Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Корреляцию обычно рассматривают вместе с диверсификацией. Можно сказать, что это родные сестры, но не один человек. Чтобы лучше объяснить различия, я решил сделать отдельную статью. Под диверсификацией обычно имеют в виду набор различных ценных бумаг в различном соотношении. Это стратегия. А вот оценить эффективность этой стратегии помогает понятие корреляции. 👉 Корреляция учитывает поведение активов относительно друг друга. Это свойство. Взаимосвязь активов измеряется коэффициентом корреляции,...