Юрий Полянский, начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования БАНКА РОССИИ, в своем выступлении на Scoring Case Forum 2021 остановился на нескольких вопросах практической оценки качества моделей оценки кредитного риска, один из которых носит весьма важный технический характер – оценка качества моделей LGD. Практика показывает, что модели оценки компоненты LGD играют значимую роль в продвижении подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Базель II/III и основных подходов МСФО-моделирования...