Когда инвестор составляет свой портфель и подбирает ценные бумаги, он руководствуется несколькими основными правилами - постулатами. Один из этих постулатов звучит следующим образом: "активы в портфеле должны быть хорошо диверсифицированы". Когда человек смотрит и видит, что у него приобретены, например, только акции нефтеперерабатывающих компаний, даже если часть эмитентов зарегистрирован в России, а часть в США, ясно дело, ни о какой диверсификации речь не идет. Но иногда инвестор смотри на свой портфель, не всегда можно легко понять диверсифицированы его активы или нет...

Многие начинающие трейдеры слышали о торговых стратегиях, основанных на корреляции различных активов, которые обладают определенными взаимосвязями в своей ценовой динамике, что, собственно, и позволяет трейдерам совершать прибыльные сделки (например, торговля на основе корреляции валютных пар). Корреляцию активов традиционно связывают с краткосрочными методами торговли, однако понятие корреляции весьма активно применяют и портфельные управляющие, что делает данное явление весьма значимым для успешного трейдинга...