Ну что, не пора ли нам замахнуться на Уильяма, пАнимаешь, Иваныча Шекспира? Сегодня будем разбираться что такое нормальное распределение, что такое логнормальное распределение и чем они отличаются друг от друга. Все умозаключения делаю через призму трейдинга, надергаю кучу скринов из Опционного чата, как раз недавно обсуждали эту тему и попробую всё систематизировать. Итак, начнем с определения, что такое логнормальное распределение? Чтобы было нагляднее, давайте представим, что имеем дело с двумя...

В ответ на пост Тут бы нужна поправка, что это относится к погрешности с нормальным распределением (где указано про доверительные границы 95%) Для расчетов неопределенности измерений используется тот же принцип. Неопределенность измерений это статистическая величина - стандартное отклонение (квадратный корень из дисперсии). Как правило я рассказываю о том, что надо высчитывать коэффициенты чувствительности и т.д. И в примерах, которые я показывал, например здесь https://t.me/limsaccreditation/1195 или здесь https://t.me/limsaccreditation/62 , так и рассчитывается. Но на самом деле можно применять метод поэтапного складывания...