Критерий хи-квадрат (χ^2, критерий согласия Пирсона) – это метрика, которая измеряет, насколько Модель (Model) сопоставима с фактическими наблюдаемыми данными. Вычисляется с помощью формулы...

Финансовые рынки имеют тенденцию менять свое поведение с течением времени, что сопровождается подъемами и спадами цен. Инвесторы часто пытаются определить текущий статус рынка, чтобы принимать макроэкономически обоснованные инвестиционные решения. Однако, в отличие от цен, рыночные режимы не поддаются прямому наблюдению, и их трудно определить. В этой статье мы применяем четыре модели машинного обучения без надзора для кластеризации рыночного режима индекса Russell 3000. Идеальные рыночные состояния,...