Метод Монте-Карло — это группа статистических методов, основанных на использовании случайных чисел и вероятностных распределений для решения математических и физических задач Метод Монте-Карло был разработан в середине 20 века, и его основателями считаются математики Джон Фон Нейман и Станислав Улам. Этот метод возник в контексте работы над проектом атомной бомбы в Лос-Аламосской национальной лаборатории во время Второй мировой войны. Ученые искали способы решения сложных математических задач, связанных с вероятностными моделями и статистикой...

Метод Монте-Карло – это метод имитационного моделирования, который широко используется в науке, инженерии и финансах. Он был разработан в начале 1940-х годов в рамках атомной промышленности США для решения сложных задач, связанных с проектированием ядерных реакторов. С тех пор метод Монте-Карло был активно применен в различных областях, включая теорию вероятностей, статистику, физику, химию, экономику, финансы, медицину и другие. Преимущества метода Монте-Карло заключаются в его универсальности и простоте...