Юрий Полянский, начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования БАНКА РОССИИ, в своем выступлении на Scoring Case Forum 2021 остановился на нескольких вопросах практической оценки качества моделей оценки кредитного риска, один из которых носит весьма важный технический характер – оценка качества моделей LGD. Практика показывает, что модели оценки компоненты LGD играют значимую роль в продвижении подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) Базель II/III и основных подходов МСФО-моделирования...

Источники любых мифов — недостаточное знание в совокупности с неприемлемой ценой ошибки. Внедрение МСФО 9 успело обрасти множеством своих мифов (см., например, миф 1, миф 2, миф 3, миф 4). Продолжаю развенчивать мифы МСФО 9, подменяя их знанием. Миф №5. Если банк не строит модели LGD, он может использовать показатели LGD, предписанные Базелем Источник этого мифа — недостаточное прочтение базельского документа bcbs128 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards в сочетании...