3. Как рассчитывать риски в соответствии выбранными подходами? Стандарты количественной оценки принятых рисков — МСФО 9 и Базель — допускают применение двух подходов к решению этой задачи: в терминах МСФО 9 индивидуальный подход и групповой (collective). Организационно-методологические требования к реализации этих подходов, описанные в Базеле, существенно разнятся; в общем-то это два разных мира в области оценки рисков. Эти оценки риска реализуются разными специалистами с разной профессиональной подготовкой...

Составляя инвестиционный портфель, инвестор обычно преследует две цели: получить максимальную доходность и одновременно минимизировать риск. Как этого добиться? В первую очередь, грамотно подойти к процессу отбора ценных бумаг для включения в портфель. Также необходимо четко понимать, как рассчитывается доходность каждой отдельно взятой бумаги и портфеля в целом. Именно этой теме и посвящена наша статья.  Расчет доходности бумаги  Расчет доходности по своей сути является проецированием истории изменения цены в будущее...