Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

В динамичном мире финансовых рынков понимание взаимосвязи между различными активами и их ценовыми движениями имеет решающее значение для инвесторов и трейдеров. Ковариация, фундаментальная концепция в финансах, дает представление о взаимосвязи и совместном движении различных финансовых инструментов. В этой статье рассматривается концепция ковариации, ее применение на финансовых рынках, способы ее учета и другая важная информация, которая поможет сориентироваться в сложностях принятия инвестиционных решений. Определение ковариации: Ковариация относится к статистической мере, которая количественно определяет степень, в которой две переменные движутся вместе...