Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

Коэффициент корреляции показывает наличие и силу линейной (!) связи двух переменных. Корреляция это ковариация двух переменных, деленная на произведение их стандартных отклонений. p = Kxy/ (n*∂x, ∂y) (1) , где Кxy – коэффициент ковариации случайных величин X, Y ∂x, ∂y – стандартные отклонения случайных величин X, Y n – число значений ряда Иногда показатель срабатывает там, где нет прямых логических связей. Например, статистические данные о количестве нападений акул и продажи мороженого имеют положительную связь. Оба ряда зависят от температуры окружающей среды. Чем она выше, тем больше купальщиков и покупателей мороженого...