Инвесторы часто сталкиваются с ситуацией, когда несколько акций портфеля двигаются одинаково. Если одна акция растёт, то и другая растёт. Если первая акция начала падение, вторая тоже его поддержит. Как же мы можем использовать эти наблюдения? Подобная динамика движения показывает тесную связь между этими активами, они положительно коррелируют между собой. И если мы включим в портфель оба эти актива, то получим прекрасный результат при их росте, а также усиленные убытки при их синхронном падении...

Представьте двух друзей: Катю и Машу. Когда у Кати хорошее настроение, Маша часто смеется. И наоборот, когда Катя грустит, Маша становится задумчивой. Это взаимосвязь их настроений - именно то, что в науке называют корреляцией. Простыми словами, корреляция - это степень взаимосвязи между двумя вещами или явлениями. Когда одно что-то меняется, другое тоже меняется в какой-то определенной степени. Теперь представьте, что вы измеряете рост и вес детей в классе. Если вы обнаружите, что более высокие дети обычно весят больше, то между ростом и весом есть положительная корреляция...