Автор рассматривает проблему гипотезы "независимости" при анализе данных, особенно в задачах с размерностью 16 и выше, когда эта гипотеза становится ненадежной, и для ее обхода предлагается использовать энтропийно-корреляционный метод. Он позволяет вычислять энтропию по Шеннону для длинных чисел с зависимыми разрядами, обеспечивая более точные результаты. Александр Иванов Научный консультант АО "Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт", д.т.н., профессор Одной из неприятностей для всех тех, кто использует реальные данные, является гипотеза "независимости"...

Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...