Формирование хеджевых конструкций. Корреляция, бета коэффициент, коэффициент опережения.
Корреляционная энтропия как метрика расстояния от идеального белого шума (только хаос) до практически полностью упорядоченных данных
Автор рассматривает проблему гипотезы "независимости" при анализе данных, особенно в задачах с размерностью 16 и выше, когда эта гипотеза становится ненадежной, и для ее обхода предлагается использовать энтропийно-корреляционный метод. Он позволяет вычислять энтропию по Шеннону для длинных чисел с зависимыми разрядами, обеспечивая более точные результаты. Александр Иванов Научный консультант АО "Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт", д.т.н., профессор Одной из неприятностей для всех тех, кто использует реальные данные, является гипотеза "независимости"...