Что означает корреляция? Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Инвесторы часто сталкиваются с ситуацией, когда несколько акций портфеля двигаются одинаково. Если одна акция растёт, то и другая растёт. Если первая акция начала падение, вторая тоже его поддержит. Как же мы можем использовать эти наблюдения? Подобная динамика движения показывает тесную связь между этими активами, они положительно коррелируют между собой. И если мы включим в портфель оба эти актива, то получим прекрасный результат при их росте, а также усиленные убытки при их синхронном падении...