Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

Физики семьдесят лет строили самую красивую теорию во Вселенной, а потом какая-то субатомная мелочь взяла и всё испортила. Мюон — частица, которую большинство людей и в микроскоп не видели, и слова такого не слышали — внезапно оказался главным скандалистом современной науки. И знаете что? Это лучшее, что могло случиться с физикой за последние десятилетия. Давайте начистоту: Стандартная модель элементарных частиц — это не просто какая-то там гипотеза. Это священная корова теоретической физики, венец научного творения, математический собор, строившийся поколениями гениев от Дирака до Хиггса...