Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

Как известно, за окном - разгар XXI века, поэтому оказаться в ситуации, когда нет доступа к вычислительной технике, а посчитать что-то вычурное надо, становится всё труднее. В связи с этим вспоминается рассказ Айзека Азимова "Чувство силы", но я сейчас не об этом. В природе широко распространены калькуляторы примерно такого вида: В них есть всё, что надо для счастья - четыре действия, проценты, дополнительная ячейка памяти и вычисление корней. Но что делать, если требуется вычислить не корень квадратный,...