Как-то смотрел один из вебинаров (ещё вот тут можно встретить тот же график по корреляциям) Андрея Мовчана и он там затронул тему диверсификации. Вообще вся лекция довольно интересная, но в основном не очень акутальная для частных инвесторов с небольшими деньгами, типа меня. Из всей этой лекции меня заинтересовала мысль о том, что диверсификацию можно оценить через корреляцию. Что натолкнуло меня на мысль о том, что ведь действительно перед тем как сделать какое-то инвестиционное решение (если мы хотим достичь хорошей диверсицикации), то можно ориентироваться на коэффициенты корреляции...

Видео занятия Строим корреляционную матрицу. Для этого используем надстройку «Анализ данных» Выбираем в диалоговом окне «Анализа данных» - корреляция. Далее заполняем диалоговое окно: Получим корреляционную матрицу: Наблюдается тесная связь между переменной Y и Х1, Y и X2, так как попарные коэффициенты корреляции составляют 0,8602 и 0,7479 соответственно. Это выше 0,7 – связь достаточно тесная. Межу объясняющими переменными Х1 и Х2 коэффициент составляет 0,6311. Он ниже других, но имеет значение больше 0,6...