Что означает корреляция? Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Как-то смотрел один из вебинаров (ещё вот тут можно встретить тот же график по корреляциям) Андрея Мовчана и он там затронул тему диверсификации. Вообще вся лекция довольно интересная, но в основном не очень акутальная для частных инвесторов с небольшими деньгами, типа меня. Из всей этой лекции меня заинтересовала мысль о том, что диверсификацию можно оценить через корреляцию. Что натолкнуло меня на мысль о том, что ведь действительно перед тем как сделать какое-то инвестиционное решение (если мы хотим достичь хорошей диверсицикации), то можно ориентироваться на коэффициенты корреляции...