Почему две стратегии с одинаковой доходностью могут иметь разный коэффициент Шарпа? Показываем расчет по формуле, объясняем роль безрисковой ставки и разбираем, когда высокий результат способен ввести инвестора в заблуждение. Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) помогает оценить эффективность инвестиционной стратегии с учетом ее волатильности. Он показывает, какую доходность сверх безрисковой ставки получал инвестор. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Финансовые...