Приветствую! Сегодня хочу написать про риск менеджмент в инвестициях. Приведу принятый в мире подход к расчету риска, мое несогласие с ним и собственный метод оценки риска инвестиций. Доходность легко посчитать математически: в самом упрощенном случае – это отношение конечной суммы к начальной, выраженное в процентах. Если Сбер со 100 руб. вырос до 200 руб., то доходность 100%. А как посчитать риск? Что это вообще – риск? Банкротство, потеря рынка, санкции, национализация? Если да, то как все это посчитать на цифрах? В 1952 г...

Расчет потенциала сделки, а именно ее риск/прибыль (R), — самая важная составляющая риск-менеджмента, без которого невозможно вести успешную торговлю.