Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

🔠Вопрос_12: Чем ковариация и корреляция отличаются друг от друга? ✔️Ответ: Ковариация и корреляция - это два показателя, которые используются для определения связи между двумя случайными величинами. Основное отличие между ковариацией и корреляцией заключается в том, что ковариация измеряет степень, в которой две переменные меняются вместе, тогда как корреляция измеряет не только степень, но и направление отношения между двумя переменными. Ковариация подразумевает, что две величины меняются в...