Корреляция – это взаимосвязь двух параметров друг с другом. То есть насколько тесно изменения одного параметра связаны с изменением другого параметра. Это понятие используется во многих научных дисциплинах: биологии, математике, статистике, физике, ну, и разумеется, в инвестициях. Корреляция рассчитывается на основании статистической взаимосвязи между двумя объектами. Она измеряет степень линейной зависимости двух переменных. Например, рост и вес человека взаимосвязаны, и более высокие люди, как правило, тяжелее, чем более низкие...

Всем привет! В прошлом выпуске мы порассуждали и повычисляли коэффициенты корреляции по различным теоретическим графикам. А сегодня давайте реализуем скрипт на QLUA, который будет вычислять коэффициент корреляции между двумя активами. При этом и сами активы, и тайм-фрейм, по которым будем вычислять коэффициент мы сможем менять. Данные расчеты могут помочь найти два инструмента, по которым в дальнейшем можно будет вести торговлю по схеме «парного трейдинга». Что такое парный трейдинг, я рассказывал в одной из своих статей...