Рассмотрим, как использовать технику бутстрепа для вычисления доверительных интервалов некой величины. Допустим, что вы располагаете не очень большой выборкой данных. Предполагая, что имеются похожие объекты с аналогичными величинами, вы можете сэмлировать большой набор путем выбора с возвращением точек из уже имеющейся совокупности. Затем нужные метрики можно посчитать из этого нового набора...

Рассмотрим, способ построения графика автокорреляции и доверительных интервалов коэффициентов, по которым выбирается количество членов MA в модели ARIMA. Сначала создадим демонстрационный набор данных: График автокорреляции временного ряда можно вывести функцией plot_acf из модуля statsmodels.graphics.tsaplots. При этом одновременно отображаются доверительные интервалы коэффициентов при истинности нулевой гипотезы о равенстве каждого из них нулю: Для каждого 𝜌𝑘 доверительный интервал считается по формуле Барлетта в предположении, что временной ряд является MA(k-1)...