Разбор 3 главы книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” Продолжение краткого изложения книги Ральфа Винса “Математика управления капиталом” с комментариями DTI. Сегодня разбираем третью главу “Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении”. В ней рассматриваются различные виды распределений вероятности и методы их анализа. Также описывается нахождение оптимального f при условии нормального распределения. Читать обзор 1 | 2 главы Виды распределений Существуют различные непрерывные и дискретныераспределения...

Колебание непрерывной случайной величины И/Л можно было бы назвать медианой этой величины, что равна моде и математическому ожиданию такой величины, если бы сам по себе агрегат ни мог бы быть прерывным значением отличным от непрерывности колебания Л/И. В этом смысле, оба половинных агрегата атомарного, это медианы, словно и сам атомарный может быть назван медианой, чтобы оказаться прерывной величиной. И/Л Л/И Л/И И/Л. И вновь видно, что это может быть медианой, что окажется прерывной величиной....