Математическое ожидание. Формальное определение мат. ожидания - это мера среднего значения случайной величины. В нашем случае выигрыша. ☺️ Если оно >0 в Вашу пользу, то играть можно. Пример, игра «орел/решка», монетка чистая, то есть шансы 50/50, что выпадет орел или решка. Если на Вашу ставку, Вы получаете такой же выигрыш ($1 поставили и $1 выиграли), то мат ожидание = 0. Играть смысла нет. Если же выиграть вы можете любое число >1, на свой $1, то шансы в Вашу пользу в долгосрочной перспективе. Первый бросок, Вы проиграли -$1, второй, выиграли +$2. То есть Ваша чистая прибыль на два броска $0,5 = (-1+2)/2. И так будет постоянно, т.к. монетка все-так же не перевешивает ни на одну из сторон. 🪙 Вывод для трейдинга: даже если Ваш % выигрышей <50%, можно оставаться в плюсе за счёт маленьких потерь и намного больших выигрышей. Распространенный подход = потери к выигрышу относятся как 1 к 2. С первого и с N раза это можно не воспринять, но это есть. Это как «- видишь суслика? - И я нет. - А он есть». 🦦