Ковариация – мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними. Ковариация рассчитывается согласно формуле: Пример. Джон — инвестор. Его портфель в первую очередь отслеживает показатели S&P500, и Джон хочет добавить акции ABC Corp. Прежде чем добавить акции в свой портфель, он хочет оценить ковариацию между акциями и S&P500...

Ковариация — в теории вероятностей и математической статистике мера линейной (!) зависимости двух случайных величин. Ковариация (корреляционный момент) Kxy случайных величин X ,Y это математическое ожидание произведения отклонений этих величин от своих математических ожиданий. Где Кху - ковариация XY, M(Х,Y) - мат. ожидание, ax, ay - отклонение от мат. ожидания, n - количество измерений Ковариация показывает рассеивание случайных величин вокруг точки (ax, ay ) Если ковариация >0, большие значения одной переменной соответствуют большим значениям другой переменной...