Подключение библиотеки и создание шаблона проекта SFML С++ в Visual Studio 2022
Создание, отладка и запуск проекта в Visual Studio 2019
Как скачать я думаю вы найдёте по первой ссылке в браузере. Сначала необходимо создать новый проект.
Выбираем соответствующий вариант. Откроется окно.В нёс выбираем->пустой проект.
Далее вводим название объекта, выбираем расположение файла и переходим далее,нажав кнопку->создать...