Доверительные интервалы в оценке селективности моделей рейтингования
В кредитном секторе оценка и прогнозирование рисков являются неотъемлемыми компонентами успешного функционирования финансовых учреждений. Так, например, для того, чтобы иметь возможность прогнозировать дефолты используются модели рейтингования, где утвержденным в банке рейтингам соответствуют заемщики с опеределенным  процентом вероятности дефолта. В предоставленной ниже таблице 1, худший рейтинг соответствует классу кредитоспособности 18 с вероятностью дефолта 100%, а лучший рейтинг – 1 классу с нулевой вероятностью дефолта...
305 читали · 2 года назад
Модель SARIMA для прогнозирования временных рядов. Доверительный интервал.
В качестве исходных данных приведена статистика продаж помесячно. Требуется подготовить прогноз на 6 месяцев и рассчитать доверительный интервал. Дополнительное условие - сделать прогноз с помощью модели АRIMA. Ссылка на код https://github.com/NikLaz25/Different-tasks/blob/main/arima_3.ipynb Да, название прикольное. Auto Regressive Integrated Moving Average - Авторегрессионная Интегрированная Скользящая Средняя S впереди означает Seasonal - сезонность Начинаем анализировать данные...