А вы знали, что Клод Шеннон, исследователь из Bell Labs и профессор инженерных наук MIT, придумал извлекать премию из волатильности раскоррелированных активов с помощью их сочетания в портфеле и ребалансировки ещё до Гарри Марковица, в 1940-х годах? Его мысленный эксперимент на эту тему назвали «демоном Шеннона», о чем и будет этот пост. Кто такой Клод Шеннон? На этот счёт есть целый документальный фильм The Bit Player (2018), трейлер которого ниже. Скажем так, вы читаете этот пост на своем устройстве, потому что в 1916 году человечеству повезло, что Клод Шеннон родился...