Видео занятия: Автокорреляция остатков - это наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих наблюдений. Проверим наличие автокорреляции в полученной нами модели множественной регрессии. Предшествующее занятие: Используем остатки модели, строим расчётную таблицу. Находим значение критерия Дарбина-Уотсона по формуле: Получаем: DW= 1,157597 В таблице критических точек критерия Дарбина-Уотсона: по числу наблюдений (n=32), числу объясняющих переменных (m=2), уровню значимости (α=0,05). dL=1.309; dU=1...

Автокорреляция на финансовых рынках дает возможность заработать. Друзья, привет всем! Продолжим разбирать причины трендов на финансовых рынках. Первая часть здесь. Этот интеллектуальный фундамент нужен, чтобы уйти от эмоциональной хаотической торговли и принимать торговые решения на основе рационального понимания происходящего на рынке. А именно разберем эффект автокорреляции цены финансового актива. Хаос или закономерность? Автокорреляция — это термин из эконометрики. Означает зависимость случайной величины от ее предыдущих значений...