По признанию Эксла Роуза, "Don't Cry" была первой песней, написанной для Guns N' Roses еще в начале 1985 года. Слэш в своей автобиографии подтверждал его слова, упоминая, что она была первой, над которой он работал вместе с другим гитаристом команды, Иззи, ее "рабочее" название было "Don't You Cry Tonight" под строчке из припева. GNR хотели выпустить "Don't Cry" на своем первом EP (вместе с "Think About You" и "Anything Goes" и кавером на "Heartbreak Hotel"), Ганзы включали ее в сетлисты своих концертов с момента образования...

У песни “Don’t cry” группы Guns N' Roses существует три альтернативные версии: две из них вышли на альбомах Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, и отличаются друг от друга текстами, немного измененными мелодиями и темпом. Третья же версия была записана во время работы над альбомом Appetite for Destruction, и выпущена в качестве сингла. Звучит она куда мягче и проще предшественников, но обладает безусловным очарованием. История гласит, что вокалист Аксель (Эксл) Роуз и гитарист Иззи Стрэдлин были влюблены в одну и ту же девушку, Монику Льюис, но та выбрала Иззи...