По признанию Эксла Роуза, "Don't Cry" была первой песней, написанной для Guns N' Roses еще в начале 1985 года. Слэш в своей автобиографии подтверждал его слова, упоминая, что она была первой, над которой он работал вместе с другим гитаристом команды, Иззи, ее "рабочее" название было "Don't You Cry Tonight" под строчке из припева. GNR хотели выпустить "Don't Cry" на своем первом EP (вместе с "Think About You" и "Anything Goes" и кавером на "Heartbreak Hotel"), Ганзы включали ее в сетлисты своих концертов с момента образования...

Трек начинается с сухого, вкрадчивого бита в сочетании с басовой пульсацией синтезатора. Когда звучат меланхоличные аккорды, тело уже подчинено ритму, сознание устремляется в романтические мечтания, в памяти выплывают картины дискотечных залов, где сумрак прорезают лучи стробоскопов... «Don't Cry Tonight» — беспроигрышный итало-хит, покоривший немало дискотек. В этой песне есть что-то возвышенное, футуристическое. Но грёзы наяву уравновешиваются ударами синтетического бас-барабана и гармонической прогрессией с оттенком печали...