По признанию Эксла Роуза, "Don't Cry" была первой песней, написанной для Guns N' Roses еще в начале 1985 года. Слэш в своей автобиографии подтверждал его слова, упоминая, что она была первой, над которой он работал вместе с другим гитаристом команды, Иззи, ее "рабочее" название было "Don't You Cry Tonight", строчка взятая из припева. GNR хотели выпустить "Don't Cry" на своем первом EP (вместе с "Think About You" и "Anything Goes" и кавером на "Heartbreak Hotel"), Ганзы включали ее в сетлисты своих концертов с момента образования...